音樂(lè)廳里響起了槍聲，觀眾們驚慌失措。一位外國(guó)婦女（露西·曼內(nèi)海姆飾）問(wèn)理查德·漢內(nèi)特（羅伯特·多納特飾）是否可以在家過(guò)夜。第二天，在被殺之前，這名女子告訴理查德，必須阻止間諜組織“三十九步”秘密將國(guó)家機(jī)密送出英國(guó)。為了證明自己不是兇手，漢娜前往蘇格蘭高地尋找線索。在火車(chē)上，他尋求一位名叫帕梅拉（馬德琳·卡羅爾飾）的金發(fā)女郎的幫助，但她立即向警方報(bào)案。他找到了“三十九步”的領(lǐng)導(dǎo)者喬丹教授，但隨即被誣陷入獄。幸運(yùn)逃脫后，帕梅拉因報(bào)案被兩名偽裝成便衣警察的人帶走，他們還將帕梅拉和他戴上手銬。于是，兩人一起逃走，并獲得了彼此的信任。然后他們又回到了音樂(lè)廳，漢娜看到了他上次看到的表演。他問(wèn)“記憶先生”（由懷特·沃特森飾演），他自稱(chēng)能回答任何問(wèn)題，“三十九步是什么”。所以…希區(qū)柯克曾經(jīng)說(shuō)過(guò)“記憶先生”是他最喜歡的角色之一。這個(gè)角色是基于一個(gè)叫達(dá)圖斯的真人。他自己小時(shí)候在倫敦看過(guò)他的表演。